优化版【量化跟庄抄底】副图+选股指标，识别庄家的试盘+拉升+撤退行为，更好把握市场节奏！

优化版【量化跟庄抄底】副图+选股指标，识别庄家的试盘+拉升+撤退行为，更好把握市场节奏！

跟庄操作是一种常见的策略，旨在通过识别主力资金的动向，捕捉股价的底部区域，从而在庄家拉升时获得超额收益。

一、指标设计思路

该指标的核心逻辑是通过分析成本分布、均线系统、成交量以及价格波动等多维度数据，识别庄家的控盘行为和股价的底部区域。

具体来说，指标通过以下几个步骤实现：

1. 成本分布分析：通过计算不同成本区间的分布情况，判断市场中的筹码集中度。筹码集中度越高，表明庄家控盘力度越强，股价后续拉升的可能性越大。  

2. 均线系统：通过短期和长期均线的交叉与趋势变化，判断股价的中短期走势。特别是20日均线的上升趋势，通常意味着股价处于强势状态。

3. 成交量分析：成交量是判断资金进出的重要指标。指标通过分析成交量的变化，识别庄家的试盘、拉升或撤退行为。

4. 价格波动：通过股价的波动幅度和相对位置，判断股价是否处于底部区域。特别是当股价在低位出现放量拉升时，往往是抄底的良机。

二、指标的核心公式解析

1. 成本分布计算：

计算代表90%和10%的成本区间。

计算这两个区间的成本价。

计算两个成本区间的差异，反映筹码的集中度。

对上面的值进行3日均线平滑处理，进一步反映筹码集中度的变化趋势。

2. 均线系统：

通过判断均线的上升趋势，确认庄家的控盘行为。

当均线同时上升时，表明庄家可能在积极控盘。

3. 成交量与价格波动：

通过对收盘价的二次指数平滑计算得出的动量指标，反映股价的短期动能。

上穿0轴的信号，通常意味着股价短期内有上涨动能。

计算股价在95%位置的获利盘比例，判断市场的抛压情况。

当获利盘比例大于50%且股价在85%成本线上方时，表明市场处于高度控盘状态。

4. 选股条件：

选股条件主要基于动量指标和筹码集中度的变化。

当值小于0且筹码集中度较高时，表明股价可能处于底部区域，适合抄底。

三、指标的应用场景

1. 副图信号：

副图中通过不同颜色的柱状图展示庄家的控盘状态。

红色柱状图表示庄家正在积极控盘，黄色表示试盘，绿色则表示庄家可能正在撤退。

当出现机构高度控盘信号时，表明庄家已经掌握了大部分筹码，股价后续拉升的概率较大。

2. 选股信号：

选股指标通过量化分析，筛选出符合抄底条件的股票。

特别是当动量指标小于-15时，表明股价可能处于超卖状态，适合抄底。

四、技术理论结合

1. 筹码分布理论：该指标通过成本分布分析，结合筹码集中度的变化，判断庄家的控盘力度。

筹码集中度越高，表明庄家控盘力度越强，股价后续拉升的可能性越大。

2. 均线理论：通过20日均线的上升趋势，判断股价的中短期走势。

均线的上升表明市场处于多头趋势，适合做多。

3. 量价关系：成交量是判断资金进出的重要指标。

该指标通过成交量的变化，识别庄家的试盘、拉升或撤退行为，帮助投资者更好地把握市场节奏。